Categoria: Fintech
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Effetto TOBIN TAX
In passato ho fatto degli studi sulle variazioni di quotazione che subiscono i titoli tra chiusura-apertura e apertura-chiusuara. Si tratta di fatto di scomporre il movimenti del titolo in due semi-movimenti, il primo misura il delta prezzo tra chiusura e l’apertura e il secondo tra l’apertura e la chiusura. L’aspetto interessante è che i due…
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Tuning rete neurale
Ho iniziato a sperimentare le reti neurali con il framework pyhton keras e dopo le prime prove mi sono reso conto che l’attività di tuning di una rete neurale è molto delicata. Quanti nodi servono? Quanti livelli? I batch quanto devono essere grossi? E sopratutto quante epoche di trainng servono? Come prima attività di tuning…
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Distribuzione delle chiusure di mercato
Una domanda che mi sono spesso posto è se le chiusure dei titoli seguano una distribuzione normale. Ho fatto alcune prove per verificare se è corretto assumere un andamento normale. Nello studio ho usato l’indice di borsa FTSMIB, ma ripetendo le prove con diversi titoli sembra che il comportamento sia analogo anche per i diversi…
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Prove di trailingstop
Uno degli stop spesso suggerito è il Trailing-Stop, ossia uno stop che si attiva se il prezzo scende di una certa % (o tick, in funzione dello strumento) rispetto all’ultimo massimo dall’attivazione del trailing stop. Non l’ho usato spesso nei backtesting perché la sua implementazione nelle strategie richiede uno sforzo implementativo maggiore. Ho deciso di…
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Studio della regressione lineare applicata ai titoli
Tra i diversi indicatori non si trovano spesso indicatori basati sulla regressione lineare, che a mio avviso ha alcuni aspetti interessanti di applicazione. Dati lineari o logaritmici La regressione lineare può essere applicata per interpolare i dati di chiusura del mercato e individuare un trend di mercato. L’approccio può essere considerato simile a quelli di…